基于RAROC的贷款保险定价研究(胡斌等)

    作者：胡斌 胡艳萍
    作者单位：电子科技大学经济与管理学院等
    载《管理评论》2017年第1期
    摘要：为风险业务配置经济资本并设定RAROC目标，是商业银行和保险公司风险管理的发展方向。以RAROC为桥梁，构建起的贷款保险定价模型，能够为贷款保险业务测算出更加符合现代风险管理要求的价格区间与价格基准，弥补了相关定价模型和方法的某些不足，提升了贷款保险定价模型的可操作性，对拓展信贷风险转移定价问题的研究思路具有积极意义。研究建议RAROC应成为制定贷款保险价格或其他信贷风险转移价格时需要考虑的重要指标之一。
    关键词：信贷风险；贷款保险定价；RAROC；非预期损失；经济资本