银行间市场风险传染研究及其展望(杨磊等)
作者:杨磊 张强 向嘉诚
作者单位:湖南大学金融学院
载《山东社会科学》2016年第11期
摘要:2008年,由美国次贷危机引发的全球性金融风暴集中暴露了金融系统面对风险传染的脆弱性。但是,既往的银行间市场风险传染研究存在理论模型与实际情况拟合性差、网络结构类型不全面以及模型过于依赖静态和外生性假设等问题。未来的研究展望:建立更拟合于现实情况的复杂网络模型;银行间市场的部分风险传染渠道及其效应有待深入研究;动态和内生性模型是未来研究的趋势;进一步厘清外部冲击的类型与性质,探究不同的外部冲击对银行间市场风险的特定影响;针对国内的实际情况,迫切需要结合现实数据以验证相关理论在国内的适用性。
关键词:银行间市场风险传染;复杂网络;直接联结;间接联结
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