基于混合数据的银行操作风险参数混合模型分析(高丽君等)

    作者：高丽君 高翔
    作者单位：山东财经大学工商管理学院等
    载《中国管理科学》2017年第5期
    摘要：由于操作风险损失数据收集及操作风险固有特性的影响，银行内部有限的操作风险损失数据难以准确、稳定地估计分布。需要对内部数据进行有益的补充，引入外部数据是最常见的方法，但外部数据具有内生偏差，不对其进行修正必然造成结果偏差。本文在分析内部、外部数据集分为公共部分及独特部分，建立幂率模型利用独特部分间的关系将外部数据进行调整，并采用两阶段阈值未知参数混合模型选择较佳损失强度分布，结合损失频率度量年度损失分布，结果表明，混合数据混合模型阈值选择稳定性更强，结果更可靠。
    关键词：操作风险；混合数据； 公共部分； 独特部分； 参数混合模型