《宏观经济学中的建模思想》导言

    著作简介：《宏观经济学中的建模思想》，K. B. Athreya著，段鹏飞翻译，格致出版社出版。该书集中讨论了宏观经济建模的标准做法 、宏观经济均衡、瓦尔拉斯均衡基础等关键的宏观经济学概念，该书采用了非技术性的、非形式化的语言，是一本关于宏观经济学思想的思考之作。
    宏观经济学者思考和做事所依据的框架是什么？
    当前的宏观经济学已经几乎完全技术化，不论想读懂的是高级宏观经济学教科书还是学术期刊上的经济学论文，都需要具备非常专业的背景知识。这使得对经济问题有想法、感兴趣、却不具备专业背景的读者无法及时了解到这个学科的最新进展。也就是说，Solow 和 Kocherlakota 说的都是实情。若我们对这个局面不太满意，就应该设法让那些非专业读者也能够理解得了宏观经济学的核心主张。
    在本书写作之时，宏观经济学的理论与实践都正在受到批评。如果宏观经济学的批评者用漫画来刻画我们这些宏观经济学者，那么他们笔下会出现如下两种夸张的形象。第一种形象是，既过于追求审美、又过于天真轻信，这种不幸的组合，使得我们过于迷恋数学，甚至会“错将美的当作真的”，因此成为一群容易上当的书呆子。第二种描述就没这么厚道了，他们认为宏观经济学者就是一群整天为了捍卫“自由市场”的名誉而与人斗争、但终于徒劳、事业可悲的傀儡。为了让读者相信我们这些宏观经济学者并非上述那两种讨厌模样，本书要讲述宏观经济学者们日复一日所做的事情，并藉此说明：我们所提的政策建议与我们分析问题时所严格遵守的、非常具体的理论框架之间，是如何清晰地联系在一起的。
    本书的行文安排如下。第 1 章首先描述宏观经济模型的主要建模方法，然后阐述作为其基础的“瓦尔拉斯一般均衡”框架，其现代版本叫做阿罗-德布鲁-麦肯齐（Arrow-Debreu-McKenzie，简称 ADM）模型。现代宏观经济学旨在理解和解释真实世界中重要经济“总量”指标（比如 GDP、利率、通货膨胀与失业）的时间序列数据，许多对经济体进行干预的重大政策都是据此设计而成，其中所运用的理论模型几乎都是由基准的 ADM 模型派生出来的，仅从这一点上我们就能够窥得这一模型含义之深远。
    在运用宏观经济学进行应用分析时，为了使得模型能够解释经验现象，需要往模型中加入各种摩擦或者其他扩展附件，但是万变不离其宗，实质上这些模型仍然是 ADM 的；换句话说，当前所使用的大多数宏观经济学模型，都可以从中提炼出一个可以充当其特例的纯粹的 ADM 模型。不仅如此，后文很快就会阐明，该模型还提供了一个最基本的参照系，经济学家据此来衡量任意给定的资源配置体系的配置效率，以及与此相关地，据此来度量现实世界里那些妨碍了资源完美配置的因素其阻力的大小。
    第2章和第3章阐释的是价格、效率、平等三者之间关系的实质。当我们在 ADM 模型框架下讨论这一关系时，就得到了被称作是两个福利定理的结论。第 4 章则专门讨论宏观经济学中的一些工艺流程与权衡折中，它们反映了学界在建模方法选择以及模型“输出结果”方面已经达成的“共识”。基于前四章的铺垫，第 5 章和第 6 章介绍一系列具体的宏观经济学模型，它们都是一脉相承于瓦尔拉斯传统的、又是当今正在使用的主流模型，其中有些模型更致力于对 2007-2008 年金融危机的理解。我们对宏观经济学中工艺流程的讨论，要传达的是宏观经济学者们在处理各种复杂的现实问题时所使用的一整套内在逻辑一致的处理方法，可以称之为宏观经济学者的世界观。读者未来必然会接触到宏观经济学界尚无定论的领域，此时我们希望：接受了我们的世界观的读者们，可以驾驭我们的工具进行分析；不肯接受我们的世界观的读者和批评家们，至少也知道了经济学者们的结论是怎么做出来的。也是基于类似的想法，我们需要告诉读者：本书中关于宏观经济学和宏观经济政策建议的描述，都出自于作者这个每天都真的在身体力行这两项工作的人之手。
    最后，我希望能够让读者相信以下几点：（1）现代宏观经济学的研究方法是内在逻辑一致的；（2）某些批评家会出于这样或者那样的原因怀疑分散经济或者“自由市场”的资源配置结果不够理想；还有人会质疑自由竞争交易的资源配置结果是否真的具备某些特有的属性。而我们所主张的分析框架——现代瓦尔拉斯传统的宏观经济学，无意与上述两种怀疑的声音为敌。实际上，对我们的分析框架最恰当的比喻是“脚手架”，由它搭建出的宏观经济叙事逻辑是能够经得起数学与数据的检验的、是能够保证其内在逻辑一致性的。到第 5、6 两章会发现，当我们已远远超越“代表性行为人”的局限时，“DSGE” 中的每个字母代表的内容都仍然存在，而且“理性预期”的内涵也已变得十分深刻。
    哪些话题的讨论是本书独有的？
    具体而言，本书是通过对如下话题的讨论来展开与读者的沟通的。就我的阅读经验而言，在既有的微观和宏观经济学著作中，对它们的讨论尚不够充分。对这些话题的集中讨论，也是本书的关键特征。它们包括：
    1．宏观经济建模的标准做法详解  宏观经济学者在使用模型和假设时必须有所选择，此时所运用的权衡取舍原则，是宏观经济学者之间已经达成广泛共识了的、不可或缺的“游戏规则”，但是它不为很多局外人（甚至包括其他经济学家）所理解，被认为是明显愚蠢的。本书在第1章以及第6章对这些权衡折中原则进行了澄清，我尚未在别人的书中见到过类似讨论。
    2．宏观经济均衡：它是什么、不是什么  这一点与上一点紧密相关，因为在我看来，宏观经济建模中最重要的问题是：建模者要对模型中各个主体之间互动的结果进行预判。所谓“均衡”，指的是预判的结果。通过对各个主体之间有可能发生的各种互动进行甄别筛选，以达到尽可能缩小预判结果的范围、使得均衡尽可能精确化的目的。在理想的状态下，均衡是一个唯一解：它由模型中的所有主体的可行行为组成，每个主体的行为都不超越其自身的资源约束，且每个主体的行为都符合其他主体对该主体行为的预期。均衡的定义是建模的核心这一事实，带来一个非常简明的判断标准：只有当你弄明白了某模型中均衡的涵义，你才算理解了这个模型；否则仍需努力。我还乐观地认为，任何对宏观经济学感兴趣的读者，只要你足够重视对均衡的理解，就可以明白宏观经济学者们是如何做研究的了。
    3．对 ADM 模型、福利定理和均衡存在性定理的非技术性的详解与讨论  本书第 1 到 3 章对于 ADM 模型和所谓的福利定理进行了详细阐述。虽然任何一本好的、讲述经济学理论的研究生教材（以及某些本科生教材）都会讲授瓦尔拉斯方法、 ADM 模型和瓦尔拉斯经济学三大定理（包括两个福利定理和一个确保瓦尔拉斯均衡存在性的定理），但本书是我所知道的唯一一个用非技术方法对这些问题进行详尽叙述的。ADM 模型是宏观经济学的基础模型，为数众多的其他模型都是该模型在特殊情况下的衍生，这使得 ADM 模型在宏观经济学者研究中（特别是在他们评价真实世界现象的时候）的地位非常重要，因此，让对经济问题感兴趣的读者们能够了解 ADM 模型的结论及其背后的推理过程是十分必要的，我们不应该让数学成为大众理解模型过程中的障碍。
    4．瓦尔拉斯均衡的基础  为什么经济学家们在研究“自由贸易”的可能结果时，会选中瓦尔拉斯均衡这个概念？考察瓦尔拉斯均衡的现实合理性，是解释宏观经济学家钟情于用它进行“均衡分析”的关键。也就是说，在给定条件下，贸易有多大可能会产生瓦尔拉斯均衡？这就是所谓的对“瓦尔拉斯均衡的基础”的研究。据我所知，本书是唯一一本使用非技术性的语言对这一问题进行讨论的书籍。在本书的研究中，就此讨论了四个方面的具体问题：核、市场博弈、实验经济学和局部唯一性。对这四个问题的研究，决定了人们应该在多大程度上接受瓦尔拉斯均衡和福利定理。经济学家之所以相信“真实世界”的确有可能会产生瓦尔拉斯均衡，是因为研究支持了这种信念；而经济学家对现实世界里瓦尔拉斯均衡的预测，也正是基于这些研究。我相信，本书的这一部分将向读者清晰地呈现：即使是现实世界里那些最务实的人的想法，其背后的逻辑，也一样可以被看起来很抽象的概念梳理和表达清楚。
    5．不要迷信分散经济  与上一个话题相关、但是更具一般性、且贯穿本书始终的一个话题是：我们不应该过度推崇分散经济的资源配置结果，尤其是对它所主张的通过价格进行协调的交易（即市场制度）不要进行神化。更可取的做法是：首先在观念上将关于商品和服务的生产和配置的各种制度安排视为是平等的，然后逐一讨论各个制度安排，研究它所提供的激励是否能够带来“对社会整体有益”的、有效率的资源配置结果。本书除了会谈到市场制度的资源配置效率，讨论它们即使在“竞争性的”市场中也会存在面临的那些标准的局限性，本书还会使用非技术性的语言详细讨论一些关于机制设计的研究（同样，本书是目前据我所知第一个对这一研究进行非技术性描述的），其中包括 Gibbard-Satterthwaite 定理和 Myerson-Satterthewaite 定理。前者说的是，如果一个社会必须通过提供激励才能够获得信息，那么这个社会可能会面临哪些局限性；后者说的是，纯粹自愿的交易过程能够在多大程度上带来无浪费的结果，该定理大概是经济学者在这方面给出的最基础的结果。简言之，福利定理与 Myerson-Satterthewaite 定理犹如两个“书立”，揭示出自利、交易、效率三者在什么样的范围内可以共存。
    6．瓦尔拉斯、现代模型、与政策制定  一旦读者理解了福利定理、存在性定理、以及“瓦尔拉斯均衡的基础”等背景知识，就准备好了理解本书的核心关切：大部分的现代宏观经济学是如何通过瓦尔拉斯方法进行建模进而被统一的。这也正是我本人最擅长的研究领域。本书在第 4 章和第 5 章阐释了相关模型，能够看出，这些模型都与ADM模型相关联，虽然单个看来，每个模型又都与基本的 ADM 模型有着各种重要的不同。
    当经济学者面对一系列给定的事实，需要形成一个清晰的叙事逻辑以做出解释时，第 4 章阐述了此时他们所面临的困难：面对事实的诸多细节，关注其中哪些，忽视其中哪些？这种取舍的选择，取决于该现实细节的增删对特定问题的讨论会带来什么得失。弄不清楚这一点，经济学者在建模时就很难做出合理的取舍。同样道理，只有首先熟知如上取舍的成本和收益，批评者才有可能对模型做出有意义的批评。术语“加总”和“理性预期”背后就饱含了如上所说的取舍，也正是出于上述考虑，我集中讨论了这两个术语。此外，我还会讨论现代经济学中数学的角色。这些都是当前经济学正在被批评的地方。
    第5章和第6章详细阐述了宏观经济学界当前正在使用的几个重要模型。包括：（1）所谓的新古典增长模型，它几乎算是所有的现代宏观经济模型的基础；（2）随机增长模型，几乎所有对商业周期的研究都是基于它的各种变形展开的；（3）所谓的标准不完全市场（standard incomplete-markets，简称 SIM）模型；（4）世代交叠（overlapping-generation，简称 OG）模型；（5）标准的搜寻模型。SIM 和 OG 模型及其变形是近年来发展起来的，学界以及中央银行研究部门之外的人们对它们还不很熟悉，但是几乎所有关于财政政策、教育政策、保险市场政策和金融市场改革的长期效果的研究都是基于这些模型展开的。在专业经济学者圈子之外，搜寻模型也鲜为人知，但这些模型却在极具影响力的政策制定部门（比如美国经济顾问委员会和联邦储备委员会等）针对劳动力市场和劳动力市场政策所做的宏观分析中起到重要作用。
    我还会谈到，经济学者与公众（往往还包括政策制定者）对宏观经济学方法论的认识存在差异，前者使用的是瓦尔拉斯方法，后者使用的是旧的“凯恩斯”方法，这种差异是导致二者各持己见甚至争执不休的重要根源 。但是读者必须明确的是，宏观经济学界的这两种的方法论几乎已经完全收敛到瓦尔拉斯方法了，所有的现代宏观经济模型都完全遵守瓦尔拉斯规则，即：所有决策制定者的动机和约束都必须明确地规定清楚，所有的结果都必须是可行的、且满足决策制定者的行为动机。
    瓦尔拉斯方法和 ADM 模型的这种绝对主导地位会导致一个现象：所有致力于表达凯恩斯思想的现代宏观经济模型，它们的核心几乎都是备受批评的“实际商业周期”模型。这个现象很令人震惊，是因为 RBC 模型是个典型的 ADM 模型，它被认为与所有的凯恩斯式的主张相悖。目前学界所使用的是“新凯恩斯”模型，它仍然保留并使用了基本的RBC框架，只是增加了一些阻碍市场发挥功能的组件。这种设定，使得经济政策的干预有时能够改善单纯自由放任经济的配置结果，这与纯粹的 RBC 模型涵义不同。
    在本书讲解模型的过程中，我还会讨论对瓦尔拉斯方法的批评。这是因为，宏观经济学作为一个理论与现实密不可分的学科，现代经济学家在向政策制定者提供政策建议时，其背后必然有相关的经济模型作为支撑，此时认识到模型的研究方法可能存在的问题是十分必要的。
    7．危机、大萧条和宏观经济学  宏观经济学者以及关注宏观经济运行的普通大众在分析此次金融危机及其后续的衰退等问题时，需要一个合适的分析框架。虽然现在就对最近这次金融危机“是哪里出了问题”以及如何避免危机再次发生而做出最后的评断还为之过早，但是在我看来，宏观经济学者已经建立了一些有助于最终形成这个分析框架的模型，第 6 章将详述这些模型。
    （节选自《宏观经济学中的建模思想》导言，原文载于宏观经济研学会微信公众号，作者段鹏飞）