有管理的浮动汇率制度下的外汇期权定价研究

    【摘要】我们用一个受约束的跳扩散模型描述汇率行为,利用傅里叶逆变换给出欧式外汇看涨期权价格的解析解,并用Monte Carlo模拟来展示有约束模型与传统没有约束模型在期权定价上的差异.由于中国实行有管理的浮动汇率制度,我们的研究可以应用于中国外汇市场上人民币外汇期权的定价分析。
    【关 键 词】外汇期权 汇率管理 傅里叶逆变换
    【基金项目】教育部科技创新工程重大项目培育资金资助项目（708040）;上海财经大学＂211工程＂三期重点学科建设资助项目;上海财经大学研究生科研创新基金资助项目（CXJJ-2011-395）
    【分 类 号】TP273
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