金融风险的持续性及其规避策略

    摘 要：随着世界各国之间联系的加强，全球范围的金融风暴对每个国家的冲击都会产生不小的影响，我国自从加入了国际贸易组织以后，在给我国商业银行带来难得发展机遇的同时，也带来了一定的挑战和冲击。在新的历史时期下更加有效的避免金融危机对我国商业银行的冲击是我国商业银行管理人员面临的问题。本文将对我国金融风险的持续性问题进行相关的探讨，并提出相应的避免金融风险的措施，希望能够为我国的商业银行有所帮助。
    关键词：金融风险，持续性，规范策略，措施
    一、引言
    金融风险是商业银行在成长发展过程中不可避免的现象，在应对金融风险的过程中商业银行如果不能处理好，那么动态的金融风险很有可能会影响到商业银行经营管理活动的正常运行，并对其发展产生极其不利的影响。2012年6月7日，银监会正式颁布了《商业银行资本管理办法（试行）》规定2013年1月1日起正式实施，要求商业银行应于2018年底前全面达到相关的监管要求。
    二、金融风险的相关表现
    （一）财务风险
    财务风险是指商业银行由于其财务结构不合理，融资不当导致银行出现丧失偿债能力最终导致银行预期效益下降的风险。财务风险是商业银行在财务管理过程中必然要面对的一个现实性问题财务风险的存在往往是客观存在的，银行管理者只能通过加强措施降低风险，但是不能完全消除其风险的存在。
    （二）信用风险
    商业银行在成长发展过程中，其利益实现和交易对手自身的信用额度有一定的关联性，如果商业银行的交易对手未能履行约定契约中的义务而导致经济损失，这种损失成为信用风险。
    （三）流动风险
    指商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险。流动风险增大会对商业银行的运行产生致命性的打击。
    （四）利率风险
    随着我国经济的发展，商业银行的不断增加，导致市场利率变动性加大，其中利率风险指的是市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性，其中商业银行在利率变动大的情况下面临的是议价能力的低下导致商业银行的利率风险较大。
    金融风险对于商业银行的发展是十分不利的，但是很多商业银行的成长和发展过程中总是会不可避免的发生金融风险，商业银行必须要加强对金融风险的认识，理性的分析金融风险的特点以及引发金融风险的因素，只有在对金融风险进行科学化的分析的基础之上才能有效规范金融风险的发生。
    三、《办法》发布对商业银行产生的影响
    （一）资本定义发生变化可能会导致商业银行资本充足率有所下降
    在《办法》中增加了核心一级资本的扣除项目，调整计入二级资本贷款损失准备口径，逐步剔除不合格二级资本工具，这些都会造成资本的减少。
    （二）《办法》的颁布对商业银行的结构和经营模式有了更高的要求，包括将操作风险纳入风险资本计算范畴，取消对境外和国内公共企业的优惠风险权重
    《办法》的颁布对商业银行的资本管理能力有了更高的要求，商业银行内部面临着更加严峻的考验。
    1.融资方式有待改变。新资本监管标准更加强调普通股民等核心一级资本对商业银行的影响，这就导致商业银行需要依靠发行次级债等方式补充附属资本的作用有所减弱，商业银行在这种情况下只能向更高成本发行股票筹集资金的方式转变。
    2.传统盈利模式受到制约。《办法》对资本的硬约束会限制传统业务的增长，尤其会到那些以利益差为主要利润来源的盈利模式将会造成负面影响，进而影响银行利润的增加。
    3.信贷结构急需调整。《办法》在强化商业银行的资本约束机制的同时也下调了小型企业和个人贷款的风险权重，商业银行在这种情况下要积极调整优化信贷结构，加快业务转型势必成为提高自身利润的一条重要渠道。
    四、金融风险持续性的分析
    金融风险发生的原因王往往比较复杂，其中既包括客观因素，又包括主观因素，客观因素指的是国家政策的变化，人民币升值，国外企业进入国内市场等等原因，其中客观因素往往具有不可避免的特征。主观因素包括商业银行管理人员对市场的认识不清，商业银行市场信用额度下降，这些都会导致商业银行发生金融风险。为了降低金融风险的破坏性，加强对银行业的监管，对于防范系统性风险，促进商业银行转变发展方式有重要作用。
    金融风险在时间上具有持续性，不会随着时间的推移而消逝，在时间序列方差中呈现不规则的波动。金融风险的持续性又称为发差持续性，风险的持续性将会对企业的投资产生持续的影响，因此应该引起商业银行的高度重视。加强对金融风险持续性的研究，从而制定有效的投资策略，降低商业银行投资风险，提高商业银行经济效益。
    五、规避金融风险的策略
    （一）完善商业银行的预警系统
    金融风险预警系统是建立在商业银行对金融风险科学认识的基础之上的，建立完善的预警系统对商业银行抵抗金融风险具有重要作用。在金融预警系统下，商业银行内部的各项活动都会受到严格的监管，随着我国商业银行的高速发展，商业银行要根据自身情况，积极研发和自身企业相符合的预警系统，定期实施金融风险应急预案，降低金融风险对银行造成的负面影响。
    （二）优化企业结构
    随着时代的发展，各行各业在发展过程中要根据时代的发展调整结构，商业银行也不例外，商业银行在其发展的过程中，需要根据时代的变化积极采取措施进行改革，调整产业结构。商业银行经济增长方式的转变，进而提高企业产品质量。提高服务水平，从而增加核心竞争实力，在金融市场中可以占据一席之地。
    （三）强化对商业银行资本充足率的分析和监管
    要重点关注商业银行《办法》实施前后各项工作指标的变化情况，防止商业银行为了达到指标而进行违法操作所带来的风险。
    （四）现场审计过程中根据风险的高度确定审计的范围，内容和重点
    在现场审计过程中，根据国有商业银行业务风险高低确定审计的范围，内容和重点，要加强对那些新生金融业务的监管力度，提高国家相关的法律和制度建设，促进商业银行风险的下降。
    六、结束语
    加强对金融风险的持续性原因的研究有利于减轻商业银行面临的危险，有利于为银行规定规避策略。但是对于金融风险的持续性研究，我国仅仅是一个开始，这就需要广大的金融人士在今后的工作中要不断累积经验，总结相关的理论，实现商业银行的有序发展。
    参考文献
    [1]唐勇，张世英，张瑞锋。基于高频方差持续的资本资产定价模型研究[J].2006（10）
    [2]战雪丽，张世英。金融风险管理及其度量方法进展研究[J].2006（2）
    （作者单位： 中国建设银行青海省分行）