肖芸茹、孙福新：商业保险可担巨灾风险重任(4月2日)

    民政部国家减灾中心统计表明：2006年是1998年我国发生特大洪水以来遭受自然灾害最为严重的一年。2006年5月中旬，第1号台风“珍珠”就登陆东南沿海地区；7月14日开始，第4号强热带风暴“碧利斯”催发了湖南东南部、广东北部的特大暴雨，湘江、北江发生特大洪水；7月22日，云南省昭通市盐津县发生5．1级地震，并发山体滑落；相继一段时间里，台风“格美”、“派比安”又接踵而至，横扫安徽、福建、江西、湖南、广东等省；“桑美”与“宝霞”横扫东南沿海富庶经济带等等。在这一年中，我国因这样的巨灾导致直接经济损失达2177亿多元。
    对于这些集中发生的巨大灾害事故，目前主要由国家民政、地震、防汛抗旱等部门承担，巨灾风险后的灾区重建也是基本靠政府补贴和社会捐赠，政府财政承担了最主要的赈灾重建任务，造成很大的突发性财政负担；而且兼顾全局的难度很大，风险管理成本和能力面临着严峻的考验。
    在这危机时刻，我们保险界应全力以赴，使商业保险更好地发挥“社会减灾器”的作用，发挥保险补偿损失和社会管理的功能。我们已欣喜地看到不少商业保险公司纷纷推出巨灾保险计划，并已着力于开发创新型的巨灾保险产品。在承保服务、经营管理、分散风险等方面加大力度，特别已着力于开展相关方面的研究，为建立和谐社会尽最大的力量。
    对巨灾进行风险管理，最重要的是研究这些巨灾风险的特征。除了从各方面对灾因进行分析外，更重要的是研究这些巨灾事件、突发事件、或极端事件的损失规律和严重程度。当统计数据比较充足时，许多问题都可以通过经验分布得到解决，但通常难以得到全面丰富的统计数据，尤其是高额赔付的统计数据更是难以获得，因此我们必须根据有限的数据尽可能合理地拟合损失次数（频率）和损失额度的概率分布，进而使得保险公司非寿险的精算师及决策部门厘定出相应险种的科学合理的费率，真正地发挥商业保险在防范巨灾风险中的作用。
    这些巨灾风险事件的主要特征就是：发生的频率小但损失程度巨大，而且发生与否、何时何地发生、损失大小都难以预料。其突发性和极端性使我们很难观测和获取损失数据和样本信息。
    非寿险公司可以而且需要根据自己积累的历年损失数据建立损失经验分布，然后寻找一个类似于损失经验分布函数的已知理论分布，即对损失分布进行拟合，进而研究损失分布规律。当然，当非寿险精算在对损失进行数量分析时，主要还是靠建立适当的数学模型并用理论的统计分布进行计算。但是，巨灾风险事件的这些特征使得我们在研究损失频率（离散性随机变量）和损失额度（连续性随机变量）时，很难能比较精确地进行概率分布的拟合，这正是当前国际国内相关研究的重点和难点。
    一般研究中可用正态分布对损失额度进行拟合，但由于巨灾风险的损失分布曲线往往呈现出“右偏”和“厚尾”现象，因此用对称性的正态分布拟合不太精确，而用不对称的对数正态分布、伽玛分布、帕累托分布等进行拟合更精确。而对于索赔次数，一般用泊松分布、二项分布、负二项分布等进行拟合。如果对于同一组观测到的损失数据，有时既可以用对数正态分布拟合，也可以用伽玛分布拟合，那么必须进行拟合优度检验等。
    另外，针对缺失或根本无法获取相关损失数据的问题，可利用随机模拟的方法（Monte-Carlo）进行模拟，即根据已知的分布利用计算机获得随机抽样序列，然后通过模拟得到的损失数据，找出损失分布的近似概率分布。另外，近几年更科学、前沿性的马尔科夫-蒙特卡罗模拟方法的应用前景已更加广泛。
    注意到当可能获取到一定区间的统计数据，在对一些大额财险、再保险和巨灾风险进行预测时，往往不一定用整个区间的统计数据，而用近期损失数据进行拟合往往有较好的效果。
    同时要注意，在预测巨灾风险数据的损失时，保险公司往往更关心“极端点”（比如2001年的“9·11”事件、2005的东南亚大海啸等）的损失程度，因为“极端点”的损失最有可能危及保险公司的偿付能力，甚至使其破产。运用“极值统计”进行研究也是我们研究人员所关注的方法。
    因此，各保险公司应把组织专门研发队伍对巨灾风险事件进行研究，力争掌握其损失次数和损失额度的分布规律，专门研究巨灾险种的设计，厘定合理的费率等放在重要位置。只有拟合分布精确，才能预测准确。
    需要强调的是，通过在广泛区域利用再保险分散巨灾风险、扩大承保能力、稳定经营成果是至关重要的。如果灾害保险制度只是在比较狭窄的地理区域内运作，大数定律就很可能不再适用；而由于灾害累积在被保险人群体中无法得到足够的风险平衡，一旦发生大规模灾害，很可能导致经营结果的巨大波动，甚至发生偿付危机。由于在一年中，世界各地同时发生重大灾害事故的可能性几乎为零，所以将风险在全球范围内分散无疑是扩大承保能力、稳定经营成果的最佳方案，而在国际范围内运作的再保险则是实现此解决方案的最佳途径。
    从某种意义上说，无论是采取纯粹的市场机制，还是通过政府支持的保险集合来提供保障，都必须依托再保险安排为前提。多年来，各个再保险公司在分散和管理巨灾风险方面已取得很大的业绩，把承保能力服务与技术服务相结合，始终把为分出公司提供优质高效的服务作为追求目标，积极探索开发新的保险、再保险产品，拓展和延伸服务领域。着力解决再保险供给和需求之间日益突出的矛盾，力争加快发展，做大做强。在新的一年，再保险公司将会更科学、更系统地进行再保险安排，继续为全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会服务。
    面对多发的灾害事件，尤其是巨灾事件，保险公司只有认真研究风险的发生规律，才能充分发挥其风险管理方面的优势，帮助社会抵御灾害及进行灾后重建。同时，应当看到，现在公众的风险意识大大增强。并且，在2006年6月国务院颁布了《关于保险业改革发展的若干意见》，其中明确指出要建立国家财政支持的巨灾风险保险体系，“充分发挥保险在防损减灾和灾害事故处置中的重要作用，将保险纳入灾害事故防范救助体系”。保险公司应抓住这些促进发展的有利因素和机遇，落实行动进一步推动保险业的全面发展。