我国银行业系统性违约风险测度：基于系统性或有权益分析模型(王征洋)

    作者单位：南京大学经济学院
    载《经济问题》2017年第4期
    摘要：2008年全球金融危机以来，世界主要经济体都加强了对系统性风险的防范。在此背景下，对系统性风险的动态监测与评估就显得尤为重要。优化了系统性或有权益分析模型(SCCA)，并选取我国具有代表性的5家上市银行作为样本，对我国银行业的系统性风险进行了动态测度与分析。研究发现，2015年以来，我国银行业系统性违约风险显著上升，5家联合违约的概率已逼近20%，从联合预期损失来看，其值也已处于较高水平。
    关键词：系统性或有权益分析；系统性违约风险；风险测度