银行信贷互联网化的博弈行为研究：以线上个人消费信贷为例(钱智通)

    作者单位：南京证券投资银行部
    载《金融监管研究》2017年第6期
    摘要：随着银行业务的互联网化，互联网银行业开始兴起，但该行业在发展的过程中产生了诸多乱象。为了解释这些乱象产生的原因，本文基于线上个人消费信贷申请者、网络商城以及互联网银行的现实特点，分别建立了两两相应的博弈模型。最终发现：在线上个人消费信贷市场，互联网银行根据信贷发放后的资金回收情况建立事后信用数据库及失信者惩罚机制，能促进该市场进入有效状态。因此，互联网银行可在建立有效事后追惩机制的基础上，通过数据挖掘建立行业共享信用数据库以促进该市场的良性发展。在互联网银行与网络商城的合作中，双方采取的合作策略取决于各自可获得的协作收益。因此，双方可通过约定合作收益，来发挥协同作用以最大化各自收益。
    关键词：消费信贷；互联网银行；博弈模型