主要英文经济学期刊论文计量方法

    文章通过分析国际公认的五大顶级英文经济学期刊（《美国经济评论》（American Economic Review）、《经济学季刊》（Quarterly Journal of Economics）、《政治经济学杂志》（Journal of Political Economy）、《计量经济学杂志》（Econometrica）、《经济研究评论》（Re?view of Economic Studies））所刊载论文在2001～2012年间的变化特征，客观呈现规范的经验研究是如何发展的。
    一、2001～2012年顶级经济学期刊刊载论文分析将所有论文分为“理论”（只包含数理模型推导）、“理论+经验”（同时包含数理模型推导，实际数据和大样本估计方法）和“经验”（不包含数理模型推导、只有实际数据和大样本统计推断和估计）三大类，其中，“理论+经验”包括了以经验研究为主要贡献，而理论仅是说明性的研究。
    从总量上来看，2001～2012年12年间，五大期刊上发表的论文总数相对稳定，大多数年份为260篇到280篇。其中“理论+经验”类论文和“经验”类论文在这12年中总体处于上升趋势，2012年论文篇数较2001年均有所增加，分别上升55.8%和42.1%。相较之下，纯“理论”类论文篇数却总体处于下降区间。这初步反映了运用经验研究的方法进行经济学研究开始变得流行，并越来越受到主流经济学期刊的欢迎。
    比较2001～2006年和2007～2012年的数据，从总体上看，后一阶段“经验”类和“理论+经验”类论文分别占到当年论文总数的24.6%和23.1%，相较于前一阶段的24.3%和16.4%有所提高。相应的，“理论”类论文占比就下降较多，从前一阶段的59.3%降低到后一阶段的52.3%。
    经验研究论文在2001～2012年间数量增长较为迅速，其中一个重要的原因是数据可得性提高使得经验研究的成本降低。这无疑说明好的经济学研究不仅仅是纯粹的理论推导和数学模拟，运用经验研究的方法去联系实际、验证模型和发现问题也能够做出一流的论文，并且，从目前的趋势来看，这有可能是未来经济学研究的主流。
    二、2001～2012年顶级经济学期刊刊载经验研究论文分析
    经验研究的参数估计和假设检验都是建立在良好的经验研究模型基础上的，而不同的研究目的会产生不同的经验研究模型。文章把经验研究模型分为三类来考察：时间序列（研究某一时间序列数据所遵从的统计规律，研究发展趋势）、结构模型（根据经济理论推导得出各变量的相互关系，通过严格估计系统内的所有参数，以验证理论）和缩减形式（通过估计线性方程参数来验证某一外生变量对于另一变量的影响）。从总量上看，2001～2012年，越来越多的论文使用缩减形式，从2001年的92篇增加到2012年的132篇；从结构上看，这12年中缩减形式占经验研究论文的比例均超过80%。而使用时间序列模型的经验研究论文占经验研究论文的比例只有2001年超过10%，这说明时间序列模型受限于其数据结构，很难成为最主要的经验研究模型。对于结构模型的论文，尽管数量不多，2001年只有3篇，2012年只发表了23篇，但总体上是增加的；随着相关数据的获得逐步成为可能，结构模型的占比在未来将会继续提高。
    比较2001～2006年和2007～2012年的数据，Econometrica和RES中缩减形式虽然占据主导地位，但结构模型占比也较为可观，前者均超过30%，后者均在15%以上。值得一提的是，RES刊载的经验研究论文中，应用缩减形式的论文比例大为增加，从前一阶段的62.2%上升到后一阶段的76.4%。AER、QJE和JPE则有所不同，结构模型占比较低，缩减形式占比均超过80%。另外，AER和QJE中所采用结构模型的论文占比有所上升，JPE中所采用结构模型的论文占比基本未变。
    这些都表明了缩减形式在经验研究中的主导地位。之所以缩减形式如此重要，一个可能的原因是要解决的问题涉及的相关经济学领域缺乏成熟理论模型，导致经验研究工作无法采用结构模型进行估计，如有关制度的相关研究；另一个可能的原因是即使相关领域有成熟的理论模型，但如果没有高质量数据，也难以采用结构模型进行估计。
    三、2001～2012年顶级经济学期刊所刊载缩减形式论文分析
    按照论文中用到的主要方法，将缩减形式分为十个类别：（1）普通最小二乘法，主要是指没有用特定方法有针对性地处理内生性问题的一般传统方法（主要是OLS）。（2）自然实验，能够对政策实施前后的微观个体特征进行观测，通过比较政策实施前后微观个体特征的变化量可以解决政策评价问题。（3）田野实验，运用科学的实验方法检查自然环境而不是实验室里发生的扰动，随机招募被试人群进入控制组和其他任务组，并进一步比较这些组别的实验结果。相对于实验室实验，特点是更贴近真实世界。（4）实验室实验，可以允许实验者在实验室内通过控制其他条件不变的情况下，改变价格信息、预算约束、信息结构或被试的行动集合来衡量这些因素对于人们的影响，在一定程度上克服了一般计量分析中不能很好测度变量之间因果关系的问题。（5）面板数据基本方法，利用n个不同个体在T个不同时期上的观测数据来进行分析，在这里主要是用固定效应、随机效应进行估计。（6）倍差法，在不能随机抽取受政策影响者时，利用一个不受政策影响的对照组来解决政策评价问题的一种方法。对照组的质量决定了评价结果的质量。（7）工具变量法，当回归变量与误差项相关时获得总体回归方程未知系数一致估计量的一种方法。工具变量应当是一个不属于原解释方程并且与内生解释变量相关的变量。在线性模型中，有效的工具变量应该满足两点：此变量和内生解释变量存在相关性，此变量和误差项不相关。（8）匹配，主要是倾向评分方法（PSM）。其理念是，用尽量相似的控制组成员和对照组成员来进行比较以减少偏误。（9）断点回归，可以分为模糊断点回归和清晰断点回归。其基于以下思想，在我们的世界里，有些规则的出现十分随意，这种随意性提供了性质良好的实验。（10）其他，指以上方法之外出现频率较低的方法。
    这十个类别，在2001～2012年发文总量为1237篇，占刊登论文总数的37.4%。比较2001～2006年和2007～2012年的数据，可以发现，虽然应用普通最小二乘法的发文数量有所降低，但这两个时间段内的发文数量在这十类中都是最多的。应用工具变量法和面板数据基本方法的发文数量在这两个6年内基本持平。
    以上三类在两个阶段发文数量上占据了十类方法的前三位，其中前一阶段三类方法占缩减形式的比例高达74.7%，后一阶段三类方法所占比例也达60%。采用除以上三类方法外的论文数量，后一阶段相比前一阶段出现了快速增长。其中，应用自然实验、实验室实验和倍差法的发文数量增长了50%以上；应用田野实验、断点回归和匹配的方法的发文数量则增加了一倍以上。应用传统方法如普通最小二乘法、面板数据基本方法的发文数量仍较为可观，依然在缩减形式中占据主导地位。而采用实验类方法、倍差法、匹配等较为新颖方法的论文数量在后一阶段有了较大幅度的增长。
    具体分析这十个类别的变动情况，可以发现，普通最小二乘法是缩减形式中占比最高的方法，占五大期刊发文总数的比例均值达11.8%，占缩减形式论文总数的比例均值达31.6%。应用工具变量法和面板数据基本方法的论文数量在多数年份占五大期刊发文总量的比例达到5%以上，占缩减形式的比例均值达15%以上，仅次于普通最小二乘法。实验室实验总体上处于上升趋势，尤其是2008～2011年，平均每年增长93.1%，在2010年和2011年的发文数量更是超过了工具变量法和面板数据基本方法，而仅次于普通最小二乘法。自然实验、田野实验、倍差法、匹配和断点回归这五种方法在2001～2012年期间虽然占比有波动，但总体处于上升趋势，到2012年，这五类方法占发文总数的比例加总为10.1%，是2001年1.5%的6.7倍。其中只有匹配法出现频率较低，12年中有7年五大期刊没有刊登使用匹配法的相关论文。
    在我们所关注的这九类方法中，普通最小二乘法在最顶尖的经济学期刊中依然占比最大，无论是逐年的分析还是6年均值都是如此。这12年中，经济学研究用到的技术有了很大提升，但是并未撼动传统方法的地位。也可以发现，在十多年前很少见的一些方法如断点回归也开始频繁出现，即使它们的数量依然难与传统方法相比，但是它们开始占有一席之地。
    这些发现说明，顶尖的英文经济学期刊刊登的经验研究论文往往并不艰深，相当数量的经验研究论文采用了较为简单的识别方法来处理问题。由此可知，重要的往往不是识别方法是否够复杂，而是采用的方法能否很好地解决问题。当然，精巧的识别策略有助于把经验研究做的“干净”，但是在精巧的识别策略难以实施时，找到能够解决问题的其他方法也能做出一流的经验研究论文。
    作者单位：肖金川，任飞，刘郁，复旦大学经济学院
    摘自《世界经济》（京），2014.1
    原文约13300字
    原题《主要英文经济学期刊论文计量方法分析》