基于相对价差的股票配对交易策略优化(王春丽等)

    作者：王春丽 王佩帆
    作者单位：东北财经大学统计学院
    载《东北财经大学学报》2017年第4期
    摘要：本文以相对价差为标的优化股票配对交易策略，借助R语言机器化交易策略，以2012年1月1日至2016年6月30日上证50指数成分股为股票池，自动化筛选备择股票对，捕捉交易时机，进行高仿真模拟交易。实证结果表明，以相对价差替代绝对价差作为交易标的进行统计套利配对交易具有可行性，且相比于绝对价差，相对价差可以体现股票价格间的联动性及实际变化情况，增强股票对间价格变化的灵敏性和准确性，投资绩效更具稳定性。
    关键词：统计套利；股票配对交易；相对价差；绝对价差