中国上市商业银行系统性风险测度：基于SCCA方法的分析(张炜等)

    作者：张炜 童中文
    作者单位：南京师范大学商学院
    载《金融与经济》2017年第2期
    摘要：本文利用系统性或有权益分析法(SCCA)，优化采用时变多元Copula函数测度了我国14家上市银行2007年第4季度至2016年第3季度的系统性风险。实证结果表明：基于时变多元Copula函数的SCCA方法能很好地体现银行系统性风险的整体性和时变性；回归分析证明银行资产的流动性水平、资本充足率、信贷资产质量和宏观经济形势等对系统性风险都有显著影响。本研究对我国商业银行风险监管提供了理论支持。
    关键词：SCCA；时变多元Copula函数；系统性风险