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会员注册(二)主要指标的度量
1．全要素生产率的测算。本文目的是探究经济功能区对企业TFP的影响，准确测算TFP成为研究重点。由于OLS方法会产生同时性偏差及样本选择性偏差问题，导致估计结果有偏，而运用OP和LP方法测算的企业TFP，能较好地解决上述问题。
OP方法是一个半参数回归方程，本质是将投资作为TFP的工具变量以解决两个内生性问题（同步性问题和样本选择问题）。具体方法如下：第一步，根据方程把误差项分解为两项：
。OP方法假定企业的投资决策是企业TFP和资本的函数，不可直接观察的生产率冲击就可以写成可直接衡量的投资的一个反函数，即
。其中，
为企业i在t年的投资额；
为企业i在t年的资本，用企业固定资产净值年平均余额表示，并根据全行业固定资产投资价格指数平减为1998年不变价。投资和产出之间存在严格单调的关系，将其代入
，从而得到
，
表示真正的误差项或生产率冲击。先估计出劳动在生产函数中的比重，并得出不直接考察资本的OLS拟合残差，从而解决了联立性问题。第二步，在获得了劳动项的估计系数后，重点在于估计资本项的系数。根据方程
，其中，g(.)是一个包含φt-1和资本存量滞后期（Kit-1）的高阶多项式函数，与第一步思路相同，以第一步估计中OLS拟合残差Vit为因变量，估计自变量φt-1和Kit-1的高阶多项式，得到资本的系数。第三步，为解决样本选择问题，建立企业生存概率模型方程
，其中，λ表示当期的全部信息。利用Probit模型估计生存概率模型方程，从而得到企业生存概率Pt。再将生存概率Pt作为额外自变量，引入到初始回归方程中，结合第一步所得的劳动力系数和第二步所得的资本系数，通过索洛残值法得到：
。本文采用永续盘存法对投资进行估算：
。其中，δ表示1998～2007年的折旧率。在衡量企业投资水平时，允许折旧率有一定弹性，参照余淼杰（2010）、刘斌（2013）等相关研究，将折旧率分别取值为9.6%和15%来估计TFP。 LP方法将中间品投入作为生产率的工具变量，基于科布-道格拉斯（C-D）生产函数估计TFP的形式为
，其中，劳动力Lit、资本Kit和中间品投入Mit为投入变量，因变量lnYit为产出，εit表示TFP，eit表示独立同分布的随机误差项。LP方法存在三个假设条件：第一，中间投入仅受资本和技术的影响，不受任何其他因素的影响；第二，中间投入是关于生产率的单调递增函数，即在资本一定情况下，生产率高的企业使用更多的中间投入；第三，TFP服从一阶马尔科夫过程。在上述三个假定条件下，C-D生产函数可以转化为
，其中，
，这样，LP方法可以分为两个阶段。第一阶段：估计α。使用Mit和Kit的三阶多项式的近似式，则公式变为
，使用OLS进行估计，可以得到α的一致估计量。第二阶段：估计β和γ。首先利用第一阶段所得到的α，通过公式可得到
，记β和γ任一可能的备选值为β＊和γ＊，那么就可以预测εit每一期的值，即
。使用这些预测值，通过上式得到
，其中
，那么，（β*，γ*）关于残差的计算为
。 关于Kit、
、
、Lit-1、Kit-1的条件矩为0，则β和γ的一致有效估计可以通过最小平方和获得。 至此，两阶段估计完成，得到了α、β和γ的一致有效估计。经过计算，可以得到全要素生产率εit的一致有效估计。
2．经济功能区的度量。本研究的样本区间范围为1998～2007年，此期间的经济功能区具体包括：5个经济特区、53个国家高新技术产业开发区、54个经济技术开发区、1个综合保税区、4个保税港区、15个保税区、2个跨境工业园区、8个保税物流园区、55个出口加工区及3个综合配套改革试验区。由于《中国工业企业统计年报》中并没有经济功能区变量，因此，经济功能区企业的筛选成为本研究的首要工作。
通过将“经济功能区地理属性”与《中国工业企业统计年报》中的“企业详细地址”进行对接来完成筛选工作。具体过程如下：第一步，确定经济功能区地理属性，即经济功能区覆盖的地理范围，共整理了200个国家级经济功能区的详细地理范围（如上海张江高新技术产业开发区包括张江高科技园区、金桥现代科技园、漕河泾新兴技术开发区、上海大学科技园、中国纺织国际科技产业城和嘉定民营科技密集区）；第二步，将不同年份下经济功能区确定为筛选对象（如2007年上海张江高新技术产业开发区）；第三步，按照企业详细地址属性(省（自治区、直辖市）、地（区、市、州、盟）、县（区、市、旗）、乡（镇）、村（街、门牌号）、街道办事处和居委会)对符合筛选对象要求的经济功能区覆盖的地理范围进行分解，得到每个经济功能区的一个或多个详细地址，并提取能够准确筛选每个详细地址的关键词（如张江高科技园区分解为省（上海）县（浦东新区）村（张江高科技园））；第四步，根据提取的关键词，按照每个经济功能区详细地址，将能够确定该经济功能区覆盖地理范围的关键词键入相应的企业详细地址变量进行筛选（如筛选张江高科技园区，分别在变量“省”输入“上海”、变量“县”输入“浦东新区”、变量“村”输入“张江高科技园”）；第五步，将每个经济功能区筛选出的企业样本整理成一个总样本，删除同一年总样本中法人代码重复的企业样本。
需要说明的是，由于不同年份的企业详细地址变量存在差异，变量缺失导致无法输入能够准确筛选各个经济功能区的全部关键词，也就无法精确筛选出经济功能区企业。具体地，可以对2004～2007年的企业进行精确筛选，而1998～2003年由于存在变量缺失，无法进行精确筛选。为此，适当改变上述具体筛选过程的第四步：分别对1998～2002年企业详细地址包括的4个变量（乡（镇）、村（街、门牌号）、街道办事处和居委会）和2003年企业详细地址包括的2个变量(地址和省市)键入关键词：“高新、高科、开发区、经济技术、工业园、工业区、出口加工、保税、工业加工和科技园”，得到经过模糊筛选出的企业样本，其他步骤与上述筛选过程相同。考虑到使用倍差法需要1998～2007年连续存在的企业样本，因此即使对1998～2003年使用模糊筛选，而由于对2004～2007年使用精确筛选，最终筛选出的企业样本仍能较精确地代表经济功能区企业。