经济学家为何拒绝实验？——周业安

    经济学可不可以实验？不管你承不承认，现在很多经济学家已经开始这么做了，比如上世纪中叶的张伯伦；比如后来获得诺奖的实验经济学鼻祖卡尼曼和史密斯等人。时至今日，实验方法已经成为经济学研究最重要的方法之一，虽然有一部分学者极力反对，但终究挡不住实验方法普及的势头，就连国内这几年众多高校也开始陆续建起了经济学实验室，说赶时髦也好，说从众心理也罢，无论如何，实验方法也终将在国内普及开来，这一趋势不是某些人的极力反对或者不屑所能更改的。
    笔者在2004年前后开始接触到这一方法。当时国内还没有人从事这方面的研究。笔者只不过偶尔闯入这个领域，显得莽撞。说实话，一开始，也是抱着怀疑的态度，找一些本科生或者硕士生，在一个小小的实验室里，能捣鼓出个啥？即使捣鼓出来了，这结果可靠么？但仔细想想，有些问题实在是现有研究方法解决不了的。当时我感兴趣的是一个人的情绪对其投资决策的影响。按照现有的教科书上的说法，每个投资者都应当是理性预期的，也就是说熟知过去，了解现在，预知未来。假如一个投资者出现了投资失误，仅仅是其没有去收集信息，或者去收集了，而没有得到一些信息。但当我走进证券公司的营业部，所能看到的情形却和教科书完全相反。给定营业部里大家获得同等程度信息的情况下，每个投资者决策千差万别；投资者特别容易冲动，喜怒哀乐的画面随处可见；投资者特别耳朵软，一听到别人有个啥动静，自己就按耐不住，开始买卖。
    为什么营业部里的投资者和教科书上的完全两个样子？我没有透过现象看本质吗？或者说压根营业部里的投资者才是本质，而教科书上的都是谎言？于是我开始在营业部里对投资者做一些访谈，包括对自己的朋友中从事股票投资的那一群进行交流，结果发现，虽然很多投资者说起来头头是道，但真面临实际决策时，往往表现出不那么理性的一面。而这恰恰符合卡尼曼等人对个体决策的描述。比如假定一个公司公告说，未来中报净利润预增50%，有些人解读为公司的快速成长；而另一些人解读为见光死，信息一旦透明，就没有操作余地了。可见，即便是同样的信息，不同的人有各自的解读方式，而不是像教科书里说的那样，每个投资者对同样的信息会有相同的反应。
    教科书给出了一个理想化的投资者形象，而真实世界中几乎没有投资者是理性预期的！包括那些机构投资者！否则市场上怎么到处充斥着情绪化的波动和羊群行为？经济学家很多时候不过像一只鸵鸟一样，把头埋在沙子里，装着看不见外面的世界。他们深信，只有自己脑子里构思出来的世界才是真实世界的本质，并且为了证明这一点，还弄出一堆数据来回归，殊不知如果脑子里的图谱一开始就错了，那么即便数据给出了支持，也不过是支持着一个错误的理论而已。比如，许多研究者基于农产品交易数据进行回归，证明农民决策符合新古典理性经济人假定。咋看之下，似乎很有道理，其实不然，这些数据回归都没有深入揭示农民决策时候的理性程度。即一个看似不那么理性的人在决策时，也会表现出理性的一面，而数据只不过是理性这一面的结果，但并不能因此而就证实了农民是理性经济人。
    为什么会出现数据回归上的这个困扰？这是因为经验研究时，经济学家隐含地假定存在显示偏好，即决策的结果是其偏好的真实展现。比如你去商场购买了一件大红的外套，而没有购买蓝色的外套，按照显示偏好原理，经济学家会说，你更偏好大红色，由此推断，买了大红色外套是个理性决策。殊不知这个逻辑本身就有问题。因为你购买了大红色，可能是因为商场里就蓝色和大红色两种，而你很讨厌蓝色，宁可选择大红色，尽管你并不喜欢；或者你恰好看到室友买了件大红色，穿起来不错，你就以为自己穿起来也不错，就去买了；或者说前几天你一直不顺心，想买件大红色的衣服冲冲喜；再说者说你从来没有尝试过大红色，想寻求点刺激，就买了。如此等等。一个人去购买了件大红色的外套，很可能并不是因为偏好，而是因为情绪。而按照显示偏好原理，基于你的购买数据推断出来的结果就是，你是理性决策的！
    看到这，恐怕你自己都糊涂了，慢慢陷入到一个哲学的基本问题：我是谁？当然，没必要如此困惑。愚蠢的其实是经济学家们。经济学家自己找不到理解情感的方法，就坚称情感对个体决策不起作用。这是一种怎样的心态呢？其实，这只不过是经济学家不愿面对现实而已。奥地利学派的领袖米塞斯就坚称，诸如情感等问题是经济学以外的学科所研究的，经济学仅仅关注理性行为。由此看出经济学家的傲慢与偏见。如果把情感排斥出去了，如何正确地看待人的行为？一项决策原本就是混合了理智和情感的因素，无法割裂开来，如果强行割裂，那就意味着经济学家始终面对的是一个残缺的人生。那为何经济学家敢于切割情感？其实很简单，因为经济学家主要是耍嘴皮子，并不介实际的具体的工作。经济学家每提出一项建议，对有对的理由，错有错的理由，反正经济学家都不会承认是理论本身有问题。
    看看经济学的近邻管理学。由于管理学必须面对企业的实际效率改进，所以来不得半点虚的。在这种情况下，管理学家就不得不老老实实研究真实的人。那么怎样才能实现这个愿望？他们正是借助了实验方法！早在1898-1901年间，号称科学管理之父的泰罗就设计并实施了搬运生铁实验和铁铲实验，对工人的操作工序进行动作和时间研究，以提高工人的操作效率。但这样做效率的确改进了，工人却变成了机器。看过卓别林的电影都知道，流水线上的工人已经把工序上的操作规范当作了生活的一部分，令人悲怜和愤怒。排斥情感的后果非常严重，工人效率改进到一定程度，反而开始走下坡路。这才有了后来的霍桑实验，1924年-1932年间，心理学家梅奥不满泰罗的纪律教条，开始展开一系列的基于人性管理的实验，结果表明，通过加强对工人的关怀、增加工人的自主管理、改善工人的福利、提高对工人的尊重等等，反而能够更有效的改进工作效率。这就说明，泰罗制一味地强调纪律，把人的情感面挤出了，反而损害了工人的工作积极性。而梅奥的实验表明，通过激发人的情感面，能够更有效地改进工人的激励。
    当然，梅奥称自己的实验结果为社会人理论，这和经济学关于社会人的定义不太一致。马克思也强调社会人，但并不认可人的心理因素的作用，而是同样强调制度的力量。无论如何，泰罗和梅奥两个人的实验正好分别验证了人的理智和情感这两个方面。而经济学家却只认可前者，不认可后者。并且经济学家即便认可前者，也缺乏足够的经验证据来证伪。理性经济人假说直到现在还如此盛行，不过是经济学家一直为自己的务虚寻找的借口。经济学家一旦学会管理学家的务实，恐怕就无法回避人性的多面性。行为经济学在上世纪80年代开始盛行，恐怕就是和务虚之道实在难以为继有关吧。务虚了这么多年，经济学家成了夸夸其谈的典范，实在名声不好。于是乎一部分有识之士开始试图扭转这种局面，先是科斯呼吁面对现实的经济学研究理念，后有卡尼曼和史密斯等人推广和普及实验方法，最终年轻一代经济学家开始逐步接受了实验方法，并使之成为自己工具箱里和计量经济学并重的一个工具，这才让人看到了经济学家务实的希望。
    （选自《经济学家茶座》56辑）