林毅夫 余淼杰：我国价格剪刀差的政治经济学分析：理论模型与计量实证*

    内容提要：在Sah2Stiglitz“价格剪刀差的经济学”模型中，他们通过考虑政府目标函数的结构去研究工农价格剪刀差对经济的影响。本文首先通过引入国际贸易和农产品配额拓展他们的模型以使其更适用于我国，然后再利用1949年到1992年的省级面板数据对修正后的理论模型进行多种计量估算。我们的结构式参数估算表明：在我国政府的目标函数中，农民的权重小于工人。此外，农民福利的权重也小于资本积累的权重。这些结论都与中国的实际情况一致。在这层意义上，本文在一定程度上填补了对计划经济时期我国政府目标函数估算的研究空白。
    关键词：贸易；政治经济学；价格剪刀差；政府目标函数
    *林毅夫，世界银行，电子信箱：justinlin @ccer.edu.cn ；余淼杰，北京大学国家发展研究院中国经济研究中心，邮政编码：100871，电子信箱：mjyu@ccer.edu.cn.作者感谢Robert Feenstra 、Joaquim Silvestre 、Arne Bigsten、John Knight 、Christer Ljungwall、宫云丹、李稻葵、黎志刚、马捷、冼刍荛、宋铮、王勇、汪伟、许斌、许定波和朱家祥所提的十分有益的建议，也要感谢参加斯德哥尔摩经济学院（SSE ）2007年CERC2CCER 中国世界经济论坛、第三届中俄年度全球机构国际会议的与会人士，以及参与在哥德堡大学、北大中国经济研究中心、北大经济学院、中欧国际商学院（CEIBS ）、复旦大学、厦门大学王亚南经济研究院（WISE）和韩国首尔国立大学学术研讨讲座的参与者。特别感谢三位匿名审稿人的建议性意见。最后还要感谢田巍、张敏和周祝源同学出色的研究助理工作。当然，文责自负。
    一、引言
    “价格剪刀差”的概念由前苏联经济学家普列奥布拉任斯基（Preobrazhensky）于1926年提出，它指的是发展中国家（尤其是社会主义国家）的政府如何从农业部门的农民那里赚取利润来补贴城市工业部门的工人；同时，通过实施价格剪刀差，政府可以加快资本积累速度。尽管“价格剪刀差”这一概念由来已久，但在学术界上最早成功地把这一概念发展成严谨的理论模型的却是由萨和斯蒂格利茨（Sah2Stiglitz，1984）（以下称为S2S ）来完成的。他们通过分析政府的社会福利函数描述了对农民不利的贸易条件形式。由于他们的模型简单且有很强的解释力，因而迅速成为随后的许多研究的模板。例如，Carter（1986）把S2S 模型由封闭经济扩展到开放经济，Blomqvist （1986）则研究了社会主义国家对农产品征收间接税的情形。
    本文的主要目的不在于研究“价格剪刀差”是否有利于资本积累，而在于借助该理论框架来估算我国的政府目标函数。一般认为，社会主义国家政府重积累而轻消费，重工人而轻农民。然而，这种观点仅仅是先验的：它并没有得到实证研究的支持或否认。因而，本文旨在弥补这一研究空白，即从政治经济学的角度来严格检验我国是否也存在这种现象。而如果有，则政府又是在多大程度、多大数量上重工人轻农民、重资本积累轻居民福利的。
    为此，我们先拓展S2S 理论框架使其更适合我国国情。事实上，为力求理论模型简洁，在研究最优的工农产品价格剪刀差时，S2S 运用了简化版的伯格森—萨缪尔森（Bergson2Samuelson ）社会福利函数：在政府的理念中，工人和农民的福利对国家而言被假设是等价的。但这并不符合我国的实际。因此，本文对S2S的模型从以下三方面进行修正和拓展：第一，依照Carter（1986），我们把模型从封闭经济体扩展到开放经济体。这主要是因为考虑到这样一个事实：虽然我国在1992年市场经济正式建立以前的外贸依存度偏低，但却从来不是完全封闭的自给自足的经济体。第二，本文理论模型的创新之处在于考虑了农产品消费配额。在计划经济时代，我国对城镇居民实行农产品消费配额以重新调节供需关系。这样，我们的模型就能够区别于其他实行计划经济的国家而更符合我国的现实。第三，与S2S 模型不同，我们并不人为限定政府目标函数中工人与农民的权重，而是通过数据来说话，利用数据本身并在理论模型的引导下来估算工人与农民的权重大小。
    基于这一修正版的S2S 理论模型，利用1949—1992年计划经济期间的省级面板数据，我们通过估算理论模型中的相关结构性参数（structure2form parameters）来研究我国政府目标函数中农业与工业的相对重要性及投资与消费的相对重要性。同时，也估计了工业部门的工资相对于农业价格的弹性，这主要因为没有现成的数据可供使用，而这些数据对估算和还原政府目标函数中居民福利和资本积累的相对权重又是必不可少的。为解决这个问题，我们利用不同的计量方法来估算该价格弹性。当然，估算过程中所存在的测量误差可能会给结构估计造成内生性问题。为此，本文使用合适的工具变量来解决这个问题。
    为使我们的实证模型更加贴近现实，在估计中还加入了两个额外的控制变量——饥荒哑变量和重工业基地哑变量，以检验其是否能使理论模型具有更强的解释力。众所周知，我国在1959—1961年间经历了一场全国性的大饥荒。一般认为这种负面冲击会影响到政府目标函数中的各部门相应权重。同样，由于历史原因，我国在某些特定省份（如东北三省）建有大型重工业基地，政府在这些地区可能有不同的政治目标。因此，本文加入这两个变量来检验这些传统观点是否正确。
    与本文相关的文献目前并不多。令人惊讶的是，尽管S2S 模型做出了明确的经验预测，对价格剪刀差进行的实证研究却很少，而有关中国的更是凤毛麟角。据笔者所知，在国际一流的经济学学术刊物中，有关价格剪刀差的实证研究较具代表性的首推Li和Tsui（1990）一文。与其他的理论研究不同，他们没有用前苏联作为研究对象，而是用中国作为社会主义国家的例子来检验普列奥布拉任斯基的第一命题，即价格剪刀差能够使一个国家通过农业补贴工业而赚取更多的工业剩余用于资本积累。他们发现农业相对价格与资本积累是正相关的，然后用效率工资假说来解释这个出乎意料的结果。Knight（1995，1999）通过分析国际贸易学中的各种提供曲线（offer curve ）的变化得到了一些关于中国农村、城市划分的有趣结论。
    本文的主要贡献在于通过理论模型进行结构式的实证研究，以成功还原并估算我国政府目标函数中的两个相对权重：居民福利和资本积累的相对权重及农民相对于工人的权重。计量结果表明：农民的权重比工人小，同时消费的权重远远小于资本积累。这些结论与中国的现实均一致。因此，本文的政治经济学分析能较好地解释我国在计划经济时期的一些政策措施。当然，本文的研究也有一些局限性。这主要是没有我国在1978年以前的省级农业贸易数据。
    为充分地研究价格剪刀差对农业贸易的影响，应用面板数据做回归是必要的。因为简单的时间序列分析存在着样本太少无法估算的问题。遗憾的是，我们得不到中国经济改革之前的农业贸易数据。退而求其次，只好借用国际贸易理论中的引力模型来估计各省农业贸易量大小。而在1978年以后，则可以方便地用省份贸易面板数据来估算。
    本文余下部分的结构如下：第二部分介绍价格剪刀差在中国的实际状况；第三部分描述基于S2S 模型的理论模型；第四部分具体介绍实证检验所用的计量经济方法；第五部分是数据描述和实证结论说明；第六部分小结。
    六、结论
    受S2S （Sah2Stiglitz，1984）理论模型的启发，本文从政治经济学的角度估算了计划经济时期我国政府目标函数中的结构参数。结果发现，城市工人的福利所占权重远远高于农民的福利。此外，政府也更重视资本积累而轻视居民福利。总的来说，估计结果说明一个扩展了的S2S 模型能够很好地契合中国的现实，也能够帮助我们量化政府的政治目标。我们的结构参数估计模型有许多优点。首先，由于计量的回归式是严格由理论模型推导出来的，因此我们可以看出各个结构变量之间的联系。其次，结构参数估计也可以帮助我们避免在简约型估计中经常难以避免的随意设定问题（arbitraryspecifications）。每个估计系数的经济含义也很清晰。这样，模型设定中每个结构变量的数值不仅仅在统计上显著，而且在经济意义上也是显著的。因此文章在一定程度上填补了对我国计划经济时期政府目标函数估计的研究空白。
    这项研究对当今政策也有一定的指导意义。虽然工农价格剪刀差在1990年代早期就因社会主义市场经济体制的建立而不再被采用，但我国仍然在某种程度上有着各种价格管制（比如说，汇率管制）。诚然，现今的价格管制与本文所讨论的工农价格剪刀差形式上有所不同，不过还是有其异曲同工之处的。
    如同任何结构参数计量模型一样，由于受数据的限制，我们不得不做出了一些妥协和折衷。由于1978年之前的省级农业出口的数据不可得，我们只能用代理变量或估计值来替代。虽然国际贸易中的引力模型较成功地解决了这一问题，但毕竟只能算是次优的选择。将来研究的一个可能方向就是继续搜集1978年之前的省级农业数据以进行估算。但不管如何，1978年以后，由于省级农业出口数据可获，我们得以成功地运用结构参数计量模型进行精确的回归估算。
    
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