地方财政支出对经济增长影响的空间计量分析—辽宁省为例（上）

张峁 徐蓓蓓 江栋

摘 要：本文基于2005-2007年辽宁省十四个市面板数据，采用空间计量经济模型，并结合人均GDP水平、财政支出水平的Moran散点图和显著性水平图定量地研究了其财政支出对经济增长的影响。结果显示：现阶段，辽宁省基本建设支出与政府行政支出对我省经济增长起到了促进作用，且政府行政支出对我省经济增长的促进作用高于基本建设支出所产生的促进作用，而民生性支出对我省经济增长的影响效应则为负；同时也得出我省人口数已经达到规模不经济状态的结论。最后，基于以上分析，提出政策建议。

关键词：财政支出，经济增长，空间计量经济学，Moran

一、引言及文献综述

经济增长是经济分析中最古老、最重要的问题，而政府财政支出与经济增长关系紧密，历来是学者们普遍关注的热点问题，随着社会主义市场经济的不断发展，政府转型问题已渐渐得到学者们的重视，其原因不外乎两点：一、财政支出对经济增长的影响不确定，二、随着经济的不断发展，财政支出的作用逐渐下降。这就需要我们对财政支出与经济增长的关系有更深入的了解，这既有助于政府转型的实施，同时也有助于地方经济的发展。近年来大量的文献对财政支出、财政结构与经济增长关系进行了理论研究和实证分析，并取得了丰硕的成果，具有代表性的主要有：Grier和Tulloek（1987）、Aschauer（1989）等人的实证研究表明，政府消费支出与GDP实际增长率显著负相关，而政府投资支出能够促进GDP的增长。此后，Devarajan等人（1993）的研究则表明，某些生产性支出（如公共设施资本以及公共保健和教育等支出）与经济增长呈负相关关系或者相关性很不显著，与经济增长显著正相关的财政支出，反倒属于传统意义上的政府消费支出。

在国内，对财政支出与经济增长关系的研究也较多，比较典型的有（孙文祥，张志超，2004；曾娟红，赵福军，2005；朱柏铭，祝燕君，2008；杨友才，2009），他们分别基于不同的数据、采用不同的分析方法对我国财政支出与经济增长关系进行了系统研究，得出的结论也不尽相同。孙文祥，张志超指出：不同的财政支出对经济增长具有显著差异，并认为只有文教、科学、卫生事业支出能推动经济增长；曾娟红，赵福军采用Barro内生经济增长模型对财政支出和经济增长关系进行了分析，结果表明：行政管理支出与经济增长之间呈负相关关系，社会文教支出和国防支出与经济增长之间呈正相关关系，其结论与孙文祥得出的结论有很多出入。朱柏铭，祝燕君；杨友才分别从财政支出功能性质和财政支出的特定构成方面来进行研究，得出的结论也各不相同。遗憾的是，国内对我国财政支出和经济增长的研究都忽略了空间相关性的作用，从而使估计的模型不够准确。不过值得一提的是（余可，2008）运用空间经济计量分析方法对我国省域财政支出结构与区经济增长进行了实证分析，他得出：生产性事业费、企业挖潜改造和政府机构支出对经济有正的影响，农业支出对经济增长具有显著的负效应，其他几项支出对地区经济增长的影响均不显著，其得出的结论也与前述文献不尽相同。相对来说，现有的关于我国财政支出与经济增长关系研究的文献，大部分都忽略了地区间的空间相互联系，也有少数文献（余可，2008）考虑空间因素对我国财政支出及经济增长进行分析的。但考虑空间因素，以某一地区为研究对象，对财政支出和经济增长关系进行研究的文献还不多见。本文将运用空间计量经济方法，在传统的分析财政支出的模型中加入空间权重矩阵构建空间计量模型，以分析辽宁省财政支出对经济增长的影响。

二、理论模型与计量模型

（一）理论模型

本文的模型基于Barro（1990），Lucas（1988）Rebelo（1991），Bond，Wang和Yip（1996）以及Chen和Lee（2005）的研究。并且借鉴Devarajan，Swaroop和Zou（1996）的分析框架，本文采用柯布-道格拉斯（Cobb-Douglas）生产函数，将财政支出分为生产性支出和非生产性支出，并将其作为投入要素，来研究我国财政支出与经济增长之间的关系。假定生产函数由四部分组成：私人资本存量K，人力资本L，两种类型的政府支出G₁和G₂。其中：G₁为生产性支出，G₂为非生产性支出，则产出Y和这四者之间的关系可以表述为：

其中：α>0，β>0，γ>0，σ>0，α＋β＋γ＋σ＝1。α、β、γ、σ分别为私人资本存量K、人力资本L、生产性支出G₁和非生产性支出G₂的产出弹性，表明相应的投入要素增加一单位所带来的产出改变量，且假定规模报酬不变。

（二）空间计量经济模型

空间计量经济学模型有多种，本文使用的空间计量经济模型主要是加入了空间效应（空间相关和空间误差）的空间常系数回归模型，即空间滞后模型和空间误差模型。

1.空间自相关分析

全局空间自相关是对属性值在整个区域的空间特征的描述，表示全局空间自相关的指标和方法很多，主要连接统计指标包括：Moran'sI，Geary'sC和Getis'G，其中，最常用的是Moran'sI，其取值范围为[-1、1]，表示各地区同一变量的空间相关程度，若取值为正表示存在空间正相关，为负表示存在空间负相关。在计算出Moran'sI之后，还需要对其结果进行统计检验，一般采用Z检验。全局空间自相关假定空间是同质的，即只存在一种充满整个区域的趋势，但事实上，区域要素的空间异质性并不少见。因此，需要发展局域统计方法来衡量每个空间要素属性在“局部（一般为相邻）”的相关性质，其结果一般可以采用地图可视化表达。通过定义不同类“局部”范围（不同的空间连接矩阵），局域空间自相关分析可以帮助我们更准确地把握空间要素异质性特性。

2.空间滞后模型

空间滞后模型也称空间自回归模型，表示某一地区经济增长的所有解释变量，都会通过空间传导机制作用于其它地区，模型中包括解释变量X和空间滞后项WY。形式上，空间滞后模型（又称“混合的回归－空间自回归模型”），可以表示为：

    Y＝ρWY＋βX＋ε（2）

式中：ρ是空间自回归系数，ε是误差项（干扰项）向量。WY可以估计模型中变量的空间相关程度，同时调整其它解释变量的影响。

3.空间误差模型

空间误差模型则反映了区域外溢是随机冲击作用的结果，其考虑了残差项对其它地区经济增长的空间作用，其形式可以表示为：

这个模型结合了标准回归模型和误差项ε的空间自回归模型，同时假设误差项μ满足条件E（μ）＝0，Cov（μ）＝σ²I，即方差固定且误差项是不相关的。

三、指标选择、模型构建及结果分析

（一）实证模型及指标说明

文章以柯布-道格拉斯生产函数为基础，并在其基础上进行了改进，加入政府财政支出的三个方面作为解释变量，本文最后所建立的实证模型如下：

其中：代表辽宁省所包括的14个地级市，ε_i代表随机干扰项，以上是传统意义上的函数，由于传统的模型在经典的高斯马尔可夫假设条件下才适用，若模型存在空间相关性，由于随机扰动项不再是均质的，如果仍然采用传统的时间序列模型，可能会导致模型设定的偏误和估计结果的不准确。根据以上所述的空间滞后模型和空间误差模型，本文在（5）式中加入了空间因素来构造空间计量模型，即所采用的空间滞后模型为：

空间误差模型为：

其中：W为空间权重矩阵，空间权重矩阵的选择对任何空间统计分析的结果而言，都是一个重要的决定因素。对于空间权重矩阵的计算和设定，常用的主要有两种方法：一种是一阶地理相邻权重矩阵，即相邻空间单位的权重为1，其它为0；另一种是距离权重矩阵，即设定某一距离为门限值，大于该距离就设定为0，小于该距离就设定为1。由于我省各地级城市面积相对较小，且各城市相对密集，因此在本文中，不采用地理距离权重矩阵，而采用一阶地理相邻权重矩阵，即：相邻地区取1，不相邻则取0。

Y_i表示被解释变量。即国内生产总值（Gross Domestic Product，GDP），代表某国或某地区的总收入及其用于产品与服务产出的总支出。ε_i和μ_i表示残差项。

X_i表示解释变量。由于影响国内生产总值的因素很多，为了控制其它影响因素，确保财政支出和地区经济增长之间的关系不受外部经济环境的影响，我们选取了其它的控制变量，下面就所有变量进行详细介绍。

1.资本存量（Capital，K）

根据柯布-道格拉斯生产函数，资本存量是国内生产总值的主要投入要素，因此，当资本存量增加时经济水平将提高，随着资本存量的不断提高，边际产量将降低，但是其经济增长水平仍处于上升趋势。预计此项在模型中的系数为正。

2.从业人员数（Labor，L）

根据柯布-道格拉斯生产函数，我们知道，从业人员增加，国内生产总值将趋于增长，但是目前我国从业人员相对固定资产投资来说相对较大，从业人员数的增加，将阻碍我国经济的发展。因此，预计此项系数为负。

3.政府基本建设支出（Capital Expenditures，CE）

基本建设支出由财政主要支出项目表中的基本建设支出、增拨企业流动资金、挖潜改造科技三项费用等三大项加总所得，由于基本建设支出的提高回增加经济增长的所有要素、改善经济增长的环境和基础。因此，预计此项系数为正。

4.政府民生支出（Livelihood Expenditures，LE）

民生支出由财政主要支出项目表中的文教科卫支出、社会保障支出、政策性补贴支出和支农支出四部分加总而成，政府民生支出，支出对于减少收入差距、促进公平具有很好的效果，从这方面讲，民生支出会对经济增长产生正的影响；另一方面，民生支出的增加也减少了用于基本建设支出的比重，所以它也可能阻碍经济的增长。因此，此项系数正负难以确定。

5.政府行政支出（Administration Expenditures，AE）

政府行政支出包括行政管理费、交通流通部门事业费和公检法司法等三类支出。政府行政支出的提高有利于规范市场制度、提高市场效率，进而提高地区经济增长，但是政府支出比例过大也会阻碍地区经济增长。因此，此项系数正负不确定。

为剔除物价波动影响，所有的数据都以1978年为基期的消费品价格指数（CPI）进行平减，并在此基础上取对数，以便在计量回归中消除异方差，从而提高估计精度。文中所有数据均来自《辽宁统计年鉴》2006-2008。

来源：《科学决策》2010年第5期

责任编辑：奇奇