城镇居民收入差别“阶梯型”变动的理论解释与实证检验

    内容提要：文章对改革开放以来中国城镇居民收入差别变动过程中的“阶梯型”特征进行了研究。理论模型分析表明，劳动差别决定着城镇居民收入差别的基本走向，同时市场化体制改革措施的逐次推进，通过“制度诱发型”效率增进与收入差别的相互反馈效应在短期内会放大收入差别，然后政策的效果出现衰减，又引发了再一轮的改革，从而导致了收入差别扩大路径上的“阶梯型”特征。实证检验支持了理论模型的结论和前提。文章的政策含义是，制度变革过程中一定要注意市场化改革措施的收入差别效应及程度，防止单纯追求效率的增进而造成收入差别的拉大，有效而恰当的改革措施应充分考虑经济效率与收入差别的均衡关系。
关键词：城镇收入差别/“阶梯型”特征/劳动差别/制度变革作者简介：陈宗胜(1954-)，男，山东乳山人，南开大学经济研究所教授，博士生导师，天津300071；马草原(1979-)，男，甘肃庄浪人，西安交通大学应用经济学博士后流动站研究人员，陕西西安710049
        在以往的研究中，理论界较早注意到中国居民整体收入差别长期变动中的一个明显特征，即居民收入差别整体呈现“阶梯型”扩大，①并提出用经济体制改革和制度创新来解释这种“阶梯型”变异。在后续研究中，一些经济学者发现城镇居民收入差别的变动轨迹实际上也具有相同的特征，并对这一问题进行了基于微观家户数据的讨论。但以往的分析大多属于直观推断和定性描述，本文则试图在一个数理模型基础上阐释城镇居民收入差别短期“阶梯型”变动现象，并给出经验数据验证。
    一、改革与发展中城镇居民收入差别“阶梯型”变动模型
    在我国学术界所熟悉的“公有经济收入差别倒U理论模型”中，陈宗胜证明了劳动差别是经济中决定收入差别的基本因素。本文借鉴这一研究成果，也将劳动差别作为收入差别的基本影响因素。
    (一)模型的基本假设。第一，假定经济中劳动者的收入差别主要来源于其劳动差别。这一假定与我国改革开放的基本举措(承认和激励劳动者的劳动差别并体现在居民收入差别中)是一致的。设劳动差别为Y且是时间t的函数，而时间t定义为经济发展的较长扩张期(如改革开放后的30多年)。因此，劳动差别从经济发展初期t[，0]时刻开始扩大，为简化模型，设扩大路径是线性的。但劳动差别的扩大有其极限，到达时刻t[*]之后(即完成扩张期或完成二元结构转换)，劳动差别不再扩大。劳动差别函数构造如下：
     
    第二，体制改革的基本目的是提升经济效率。在我国制度变革的过程中，追求效率增进并改革平均主义分配机制(即“大锅饭”)是各种改革措施的鲜明特征，改革措施引起的效率提升大多以弱化“平均主义分配”，即引起收入差别的扩大为条件，如城镇市场化改革措施中的“多劳多得”、奖金制度、计件工资制度等。
     
     
     
     
    (三)劳动差别变动与收入差别“阶梯”斜率的关系。上述分析假定劳动差别及其导致的收入差别不变，在这种情况下收入差别的阶梯型变动正是体制改革措施在不同时期推出所致。那么，劳动差别的扩大会有怎样的影响？
    当劳动差别不再是常数而是关于时间t的线性函数时，(5)式将变为：
     
     
     
    二、计量检验
    上述模型分析表明，劳动差别是决定收入差别的基本因素。随着经济发展和改革开放的推进，劳动差别逐步扩大，因而收入差别必然相应上升；在此期间出台的效率导向的体制改革举措也会推动收入差别扩大，但改革措施推出时间和力度的不同导致了收入差别变动轨迹呈现阶梯形。这大致契合了城镇居民收入差别的历史轨迹(见图4)。
    自1978年以来，中国城镇体制改革在初始阶段主要表现为公有制企业和集体企业内部奖罚制度的激励，这促进了人们的劳动积极性，在短期内拉开了劳动差别，从而引起收入差别上升到基尼系数0.2的水平，并在这个台阶上稳定了几年；1984年后城镇借鉴农村的做法实行全面的承包制等措施，再次引起收入差别的上升。但城镇改革的初期是试探性的，可以认为这一阶段的劳动差别并未迅速扩大，体制改革只使城镇收入差别表现为温和的“阶梯型”扩大，其中1989-1991年中央政府采取了一系列整顿措施，经济体制改革的力度减缓，导致收入差别在这一阶段变化很小，甚至在1989年还出现了下降。
     
    1992年中央明确提出了建立市场经济体制的改革目标，改革力度加大，外资逐渐引进，所有制控制开始逐步放松，尤其是从1995年开始，国有企业改革进入攻坚阶段，民营、私有经济的比重迅速增加，基于不同所有制的劳动差别迅速拉大，推动了城镇居民收入差别呈现明显的“阶梯型”上升。这种趋势一直持续到2005年前后(之后城镇居民收入差别变动不大，甚至有所回落，这是否意味着收入差别进入倒U型的后半段，即进入到收敛阶段，还需要验证)。可见，城镇居民收入差别的历史轨迹大致与理论模型的推导是一致的。当然，这还需要进行严格的计量分析和证明。
    为了进一步检验经济体制改革与城镇居民收入差别阶梯形轨迹的相互关系，下面使用1978-2008年城镇总体时间序列数据，对理论模型的结论和前提进行验证。
    (一)变量选取与样本说明。
    1.以基于数据调整测算的“城镇居民收入基尼系数”(GINI)作为衡量城镇收入差别的变量。③
    2.“效率取向”的制度变革(REFORM)指标的选取。不断提升经济效率是1978年以来我国制度变革的基本目的，效率取向的改革措施有很多，收入差别的扩大是各项制度变革共同作用的结果。进一步看，所有重要的改革措施都可归结于市场化程度的提高。但在中国现实经济中，市场化程度可以从很多方面进行测量，如企业市场化、产业市场化、价格市场化以及劳动力市场化等。考虑到本文的主要研究对象是城镇居民收入差别，而在上述所有市场化程度的测量指标中，劳动力市场化程度的“收入分配效应”无疑是最大的，本文以“城镇劳动力市场化程度”来代表与“城镇居民收入分配”最相关的制度变革措施，具体使用“城镇非公有制经济就业比重”来测度。从整体改革进程看，这一比重反映了劳动力市场化程度的最主要部分，但也难免有所疏漏。比如，在改革的某些阶段城镇劳动力市场化并非主要体现在公有和非公有制劳动力的比重上，而在于公有制经济内部“用工自由”和“薪酬激励机制”等政策的逐步实施，遗憾的是这些制度变革很难量化。因此，本文主要关注由“城镇非公有制经济就业比重”所测度的城镇劳动力市场化程度，并以此近似代表整体情况。④
    (二)市场化改革与收入差别变动之间因果关系和脉冲响应关系检验。本文计量分析的样本期间为1978-2008年，⑤所有计量过程均在Eviews5.0上实现。由于对收入差别“阶梯型”问题的研究有赖于刻画变量之间的短期关系，而这类研究很难用单方程模型估计加以解决，这里使用Sims(1980)提出的向量自回归模型(VAR)进行短期动态分析。我们首先进行了变量单位根检验和变量协整关系检验，结果见表1和表2。
     
    由表1可知，市场化程度(REFORM)和城镇收入差别(GINI)都是一阶单整序列。由表2可知，GINI和REFORM之间具有协整关系。于是我们建立了基于收入差别与劳动力市场化程度协整基础上的VAR模型进行动态分析，最优滞后期的选择依据似然比统计量LR、赤池准则AIC和施瓦茨准则SC联合确定。通过反复比较，最终确定滞后2阶的VAR模型为最优模型，模型稳定性和残差检验结果见表3。
     
    我们将首先基于稳定的VAR(2)进行Granger因果关系检验，以确定市场化改革和收入差别两个变量之间的作用方向。同时，为了验证政策变革的推出是否造成了收入差别“阶梯型”扩大及贡献大小，我们将基于稳定的VAR模型进行脉冲响应和方差分解分析。
    表4结果显示：“体制改革(REFORM)不是收入差别(GINI)的Granger原因”的原假设在3%的显著性水平上被拒绝，而“收入差别(GINI)不是体制改革(REFORM)的Granger原因”的原假设在18%的显著性水平上被拒绝。如果以5%作为判断标准，上述检验说明由GINI和REFORM的滞后值所决定的GINI的条件分布与仅由GINI的滞后值确定的GINI的条件分布有显著差异。这说明体制改革确实是引起收入差别变动的Granger原因，但收入差别不是体制改革的Granger原因。其经济含义为体制改革的阶段性推进引起了城镇居民收入差别的不断扩大。
     
    图5a显示了城镇居民收入差别对市场化改革措施新息过程一个标准差冲击的响应。来自市场化变革的冲击引起城镇居民收入差别扩大，冲击效应在第2期达到最大，然后逐渐减小。这形象地刻画了体制改革对收入差别拉大作用从较快放大到后期衰减的特征。
    图5b是对城镇收入差别进行方差分解的结果。图中虚线代表来自GINI自身及除体制改革以外的所有因素对城镇收入差别的影响比例，而实线代表来自REFORM的影响比例。图5b清楚地显示，GINI的预测标准误差中可由REFORM解释的比例逐步扩大，第3期达到16.45%，第7期达到20.31%，到第10期以后基本稳定在21%-22%。考虑到现实中影响GINI系数的因素很复杂，而其中仅由市场化程度一项就能解释近22%，这一解释力度还是比较大的。另外，需要对样本期间的影响做出说明。自2005年以来，中国城镇收入差别已经出现了下降，这种下降是否会持续目前还不得而知，但是在计量模型中是否包含这一阶段会对分析结果有一定影响。剔除2005年以后城镇居民收入差别下降的样本，以1978-2005年子样本建立VAR(2)模型，对GINI进行方差分解分析(见表5)，结果显示体制改革措施对收入差别的总体解释力度提高至近27%，比全样本的解释力度提高近6%。这表明相对全样本而言，市场化取向的制度变革对收入差别上升阶段的子样本有更强的解释力。
     
     
    (三)收入差别扩大与效率增进之间存在相互反馈效应的检验。收入差别扩大与效率增进之间具有相互反馈效应是本文理论模型的关键假设，因此应在实证研究中得到检验。但是通过计算城镇经济增长中生产率的变化直接验证理论模型中效率增进是否与收入差别之间相互反馈，使用目前已有的数据存在不少困难。
    这里借鉴黎德福和陈宗胜(2007)的研究结果。他们的研究证明，改革以来我国经济总体效率的增长比较迅速，对产出增长的贡献超过60%(黎德福和陈宗胜，2007)。由此推论，对城镇经济效率提高的贡献率可能更高(近70%)。本文使用对数收入(LNINCOME)的一阶差分变量(本质上是经济增长率的变化率)近似地反映经济效率的增进速度，并用其与GINI的差分变量建立VAR(2)模型，用于检验效率增进和收入差别扩大之间的相互反馈效应。
    图6分析结果在一定程度上证明了本文“经济效率增进与收入差别扩大具有相互反馈效应”的前提假设，其反应机理是：市场化制度变革所诱发的效率增进促进了经济增长率的提高，而效率的提高要以收入差别的扩大为代价，表现在脉冲响应上恰好是经济增长率对收入差别有正向短期影响，并且这一影响是迅速的，收入差别变量的反应在第2期就达到最大；反之，收入差别的扩大激励人们发挥自己更多的劳动能力，这必然反馈到经济效率的增进上，进而体现在经济增长率的提升上，只是这一反应过程要相对滞后一些。
     
    图6GINI与LNINCOME差分变量的脉冲响应过程
    三、总结与政策建议
    本文针对以往讨论的城镇居民收入差别“阶梯型”变动这一现象，给出了进一步的规范证明。首先假定劳动差别是经济中决定收入差别的基本因素(或者其他因素的影响也归为劳动差别的影响)，然后集中讨论了体制改革对城镇居民收入差别变动的影响，描述了逐次推出的市场化体制改革措施如何引起收入差别扩大路径上的“阶梯型”变动。这一模型为长期以来人们所观察到的中国城镇收入差别“阶梯型”扩大现象提供了一个理论解释。
    本文还使用改革开放以来31年的时间序列数据，对理论模型的前提和结论进行了检验。经验分析支持了本文的理论模型假说。基于VAR模型的计量分析显示制度变革是城镇收入差别变动统计意义上的原因，表明市场化改革推进的影响效应在短期内达到最大之后转而衰减，即“阶梯型”变动。实证分析中还使用对数城镇人均可支配收入和收入基尼系数的一阶差分变量建模，证明了两者之间有正向相互作用，从而证明了本文理论模型中“收入差别扩大与效率增进之间存在反馈效应”的关键假设。
    本文结论的政策含义是，在推动城镇市场化改革过程中，要充分关注其对收入差别的影响程度，阶梯形的每一个“台阶的高度”要以人们在相应时期内的承受力为限，欲速则不达。另外，在体制改革措施的推进过程中要注意收入差别扩大与经济增长效率之间的均衡关系，二者相互影响的程度虽略有不同，但具有正向关系已得到证明，因此不能只顾一个方面而忽略了另一个方面。
    注释：
    ①参见陈宗胜，“倒U曲线的‘阶梯型’变异”，《经济研究》，1994年第5期。此后，李实、赵人伟和张平(1998)也得出了类似的结论，他们将1978-1995年的改革划分成四个阶段，用来说明总体收入差别的阶段性变化。
    ②需要强调的是，这里的效率增进主要是制度变迁带来的效率变化，实际上效率的增进还来源于技术进步与人力资本提升等方面，与其他效率提高的途径相比，制度安排提升的效率往往要以收入差别的拉大为代价。当然，个别相反的例子总是有的，但基于科学研究的抽象方法，我们主要关注制度变迁对收入差距的影响，而对其他因素及个别例子则暂时不纳入模型进行考察。
    ③这里，城镇居民收入基尼系数(GINI)是在国家统计局公布的数据基础上经过调整得到。调整的原因是直接使用不加调整的国家统计局公布的数据测算中国城镇居民收入分配状况会造成较严重的低估，并且这种估算结果与基于典型调查测算的结果也有着较大差异。调整的详细方法见陈宗胜和周云波(2002)。为了审慎起见，我们曾专门就此方法咨询了相关部门的统计专家，国家统计局的许宪春先生曾与作者就此问题进行了讨论并认可这一调整的思路，认为由此计算得出的结果更为可靠。当然数据调整思路见仁见智，可以再另行讨论。
    ④测度城镇劳动力市场化程度的指标还有多种，或者也可是综合性的，请参见陈宗胜，《关于经济体制市场化程度的测度》，上海人民出版社，2000年版。
    ⑤数据来源于相关年份《中国统计年鉴》、《国民收入统计资料汇编(1945-1985)》以及《新中国五十五年统计资料汇编》。
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