投资决策理论中的会计信息需求 (1)

　　证券组合的期望收益率和投资方差如下表所示：

　　表四　计算期望收益率和投资方差

　　(1)总收益：$2300

　　收益率：(2000-2000)/2000=0.15

　　概率：0.5925

　　期望收益率：0.0893

　　投资方差：(0.15-0.0925)2×0.5952=0.0020

　　(2)总收益：$2140

　　收益率：(2140-2000)/2000=0.07

　　概率：0.1864

　　期望收益率：0.0130

　　投资方差：(0.07-0.0925) 2×0.1864=0.0001

　　(3)总收益：$2000

　　收益率：(2000-2000)/2000=0.00

　　概率：0.0959

　　期望收益率：0.0000

　　投资方差：(0.00-0.0925) 2×0.0925-0.0008

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